Категорія Освіту : Грудень 2018

Алгоритмічна торгова платформа QuantConnect C # в браузері

Алгоритмічна торгова платформа QuantConnect C # в браузері

Після завершення двох років розробки та перегляду команда QuantConnect випустила свою версію 2.0 терміналу розробки алгоритмів QuantConnect. Він являє собою пік інженерної діяльності, що робить передові фінансові технології доступними для роздрібних інвесторів.

Минулого тижня я виступив проти однієї з моїх принципів торгівлі, і ось що сталося

Минулого тижня я виступив проти однієї з моїх принципів торгівлі, і ось що сталося

Реальний приклад уроку Грега протягом вихідних У відеоролику Грега висвітлено ключовий урок торгівлі: не дозволяйте страху викинути свій шанс на успіх у торгівлі.За іронією долі, коли я спостерігав це протягом вихідних і побачив, що Грег згадує NZD / USD, я не міг допомогти, але посміхнувся, бо саме це трапилось зі мною, коли я був на перерві минулого тижня.Щоб скоротити речі коротко, в основному я вирішив відкрити торгівлю, коли я поїхав. Це те, що я б звичайно не робив, і це те, про що я завжди раджу. Але я все це робив - головним чином тому, що це була лише коротка поїздка.І я просто хотів поділитися своїм думкою за цим.Під час моєї поїздки я був у поїзді і, схопившись, відкрив свій телефон і подивився на кілька діаграм. І я бачив часовий діапазон NZD / USD. У пари був трохи шип, який слідував раніше в день, але знову зазнав невдачі при випробуванні 200-годинної МА (синя лінія) - і більше стосується того, що початок формування "смертного хреста" почалося.Я зайшов у короткій позиції в пари @ 0.73175. Але найважливіша частина всього цього полягає у визначенні та обмеженні ризику. Я не можу постійно стежити за моєю торгівлею, і я дуже зацікавлений у цьому, якщо б торгівля була бідною, - враховуючи, як мало часу я мав переварити його. Але до тих пір, поки мій ризик не визначений і обмежений, це все гаразд. Я керую елементом страху торгівлі.Зараз киви вже були одним із найгірших виконавців у понеділок та вівторку, коли я був навколо, тому в моїй голові це має сенс для подальшого продовження, тому що нічого дійсно не змінилося.Зрозуміло, торгівля пройшла добре, і я навіть зменшив прибуток на 0, 72996¹ та 0, 72450². Я більше говорив про масштабну торгівлю та його психологію тут.¹ Вихід після того, як пара торкнулася нижче марного максимуму трохи вище 0, 7300² Вийшов після того, як пара впала нижче раннього березня низького рівня, що допомогло усунути негативні наслідки ранішеОскільки пара зламалася внизу 100-денної магістралі (червона лінія) у п'ятницю, це виглядає як встановлення для тесту на 38.2 рівень відновлення - знову ключовий рівень підтримки. Я буду дивитись у напрямку до наступного кроку дії.Але в основному це був мій погляд на процес торгівлі. Я не маю жорстких принципів торгівлі, але є речі, які я регулярно, якщо не весь час, практикую в своїй торгівлі, тому що це має сенс. Це був один з рідкісних випадків, про який я вирішив відмовитися від цього, але це теж саме те, що Грег намагається пройти через своє повідомлення:Не дозволяйте страху викинути свій шанс на успіх у торгівлі.Не так, ніби я був у відпустці протягом двох-трьох тижнів, тому я все ще був впевнений у здійсненні торгівлі. І до тих пір, поки мій ризик не буде визначений та обмежений, не повинно бути ніяких причин, чому страх повинен потрапити в першу чергу, коли я намагаюся займатися торгівлею.І це нічим не відрізняється від будь-якого іншого торгового дня.Якщо ви, звичайно, йдете на довгу перерву чи свято, це якось не рекомендую. Моє справжнє порада полягає в тому, щоб просто відокремити себе повністю, замовити склянку Лонг-Айленда і віддавати під сонцем.У минулому це зроблено чудеса для мене, і я зроблю це ще раз, коли я насправді займу довгу перерву.Але це просто, щоб поділитися з вами, ребята, моїм торговим думкою щодо навчального відео Грега протягом вихідних.

"Другий демографічний перехід" може стати найбільшою загрозою для довготермінових ринків

"Другий демографічний перехід" може стати найбільшою загрозою для довготермінових ринків

Де всі діти пішли? У довгостроковій перспективі відповідь на кожне питання - це демографія. Зміна віку та популяцій визначає величезну частку компаній та країн, які будуть успішними.

Ріплі ... розриває вище.  Чи допомагають технічні інструменти визначити ризик?

Ріплі ... розриває вище. Чи допомагають технічні інструменти визначити ризик?

Останній криптовалюта для гонки вище Ціна Ripple була найостаннішою криптовалютою, щоб зловити хвилю вище. Адам говорить про це в більш ранньому пості.Для мене, в цих "валютах", якщо ви збираєтеся грати, це допомагає дізнатись про те, звідки потрапити. Якщо загальне упередження полягає в тому, що ці криптокультури є вищими (переважна більшість гравців - довга або квадратна); якщо ви можете потрапити (довго) на низький рівень ризику - і ризикований

Бікінова технічна освіта: два біржі.  Два технічні графіки.  Як ти можеш це торгувати?

Бікінова технічна освіта: два біржі. Два технічні графіки. Як ти можеш це торгувати?

Діаграма Bitcoin / Bitstamp різні, але схожа. Коли фондовий ринок піднімається до нових максимумів, Різдво / Свята сторони не говорять про Apple, або Microsoft або Intel, але біткойн.Моя дружина працює для Intel. Вони провели святкову вечірку в п'ятницю. Їхній запас становить близько 28% проти року тому.Коли я познайомився з переважно незн

Технічний аналіз бікінів: Цифрова валюта очікує ще 14 000 доларів США.  Як ти можеш керувати своїми величезними здобутками?

Технічний аналіз бікінів: Цифрова валюта очікує ще 14 000 доларів США. Як ти можеш керувати своїми величезними здобутками?

Вчора торгуються ручкою $ 11, 000, ручкою $ 12, 000 і ручкою $ 13, 000. Наступні 14 000 доларів У дивовижному світі біткойн цифрова валюта продовжує підніматися і зростати і зростати ще більше.Вчора биткойн торгується ручкою $ 11, 000 (низький - близько 11 700 дол. США) і ручкою в $ 13, 000 (найвищий показник $ 13461).За ча

Дізнайтеся більше про технічний аналіз тут

Дізнайтеся більше про технічний аналіз тут

Технічний аналіз пропонує багато інструментів для визначення важливих рівнів. Ми наближаємо ці рівні через попередні максимуми та мінімуми, знаходимо їх за допомогою інструментів Фібоначчі та точок опори, трендових ліній тощо .На перший погляд, теорія проста: коли ціна розбивається на важливий рівень, це означає, що він повинен продовжувати рухатися в цьому напрямку. Дізнайтеся більше про технічний аналіз тут На прак

[Вебінар] - алгоритмічна торгівля в Індії - як почати, загальні підводні камені та можливості отримання прибутку

[Вебінар] - алгоритмічна торгівля в Індії - як почати, загальні підводні камені та можливості отримання прибутку

Ця програма E-Meetup призначена для всіх, хто зацікавлений у створенні та використанні алгоритмів на фінансових ринках. Г-н Rajib Ranjan Borah (співзасновник QuantInsti & iRage) прослідкує за основними складнощами алгоритмічної торгівлі, що стосуються індійських ринків, як почати з вашої власної винагороди, загальних підводних каменів при алгоритмізації та можливостях отримання прибутку.Ми організовуємо переговори з практикуючих квантів, алгоритмічних трейдерів, експертів з торгових технологій та наукових працівників. Наша увага є практичною, а не теоретичною. Нам подобається говорити про те, як автоматизувати торговельні системи та побудувати квантові моделі з використанням статистики, машинного навчання, виведення даних та алгоритмів.Хто повинен бути присутнім?Успішні студенти, новачці трейдерів, ентузіаст Алго, досвідчені активні трейдери / інвестори, брокери / суб-брокери, а також ті, хто дуже цікавиться розумінням складних алгоритмів торгівлі.Дата та час події : 25 березня 2017 року (10.00 - 13.00) Тип : Інтернет-семінарПро Раджбі Раньяна БорахаРадіб є співзасновником та директором iRageCapital Advisory Pvt Ltd, QuantInsti Quantitative Learning Pvt Ltd.Він бере участь у високочастотних торговельних системах для ринків Південно-Східної Азії, які допомагають генерувати значні обсяги в сегменті варіантів. У QI Раджб керує сегментом курсу по оптовим похідним; а також працює з біржами, фінансовими та навчальними закладами для розробки освітніх програм. Він провів семінари та конференції в Америці, Європі та Азії.До iRage Радіб працював з провідною компанією HFT Optiver в Амстердамі; робота над варіантом формування ринку деривативів та стратегії арбітражу високої частоти на всіх основних європейських та американських біржах. До Optiver Райбіг був консультантом з Стратегії управління стратегією PricewaterhouseCoopers, де він допомагав консорціуму у створенні національного біржового товарообміну.Фіналіст національної олімпіади Раджбі двічі представляв Індію на чемпіонаті світу з головоломки. Має ступінь післядипломної освіти в Індійському інституті менеджменту в Калькутті, ступінь бакалавра комп'ютерних технологій Національного технологічного інституту Сураткал; і має стажування

Отримати безкоштовний доступ до он-лайн веб-семінару щодо введення в профіль ринку

Отримати безкоштовний доступ до он-лайн веб-семінару щодо введення в профіль ринку

Ринки складні для розуміння. Ми вчимо, як краще зрозуміти ринки, принесе вам можливість самостійно торгувати в динамічно складних торговельних середовищах. Програма забезпечить правильні рамки та концепції, щоб забезпечити вас чіткістю вашого торгового шляху.

Фільтр Калмана та неліквідований фільтр Kalman AFL в Аміброкері за допомогою Python ComServer

Фільтр Калмана та неліквідований фільтр Kalman AFL в Аміброкері за допомогою Python ComServer

У останньому навчальному посібнику ми дослідили фільтр Калмана і як побудувати калмановський фільтр за допомогою бібліотеки Пікальмана. У цьому розділі ми будемо мати справу з python com сервером, щоб інтегрувати Amibroker + Python для обчислення фільтра Калмана та неврівноваженої середньої оцінки фільтра Калмана і задумаємо те ж саме в Amibroker.Оцінка фільтра Калмана Фільтр Калмана та незбалансований фільтр Калмана - це безконтрольний алгоритм відстеження одного об'єкта в просторі безперервного стану. З урахуванням послідовності шумних вимірювань, фільтр Калмана здатний відновити "справжнє стан" об'єкта підгрунтя, який відстежується. Різниця між калманом та незахищеним фільтром Калмана полягає в тому, що в той час, як фільтр Калмана обмежує динаміку афінними функціями, фільтр Unscented Kalman розроблений для роботи в умовах довільної динаміки.Оцінений фільтр Калмана Бібліотека Python використовується:Pandas - аналіз даних Python та структура даних бібліотеки (для обробки даних часових рядів). PyKalman - бібліотека для обчислення фільтра Калмана та нематеріального фільтра Калмана. Scipy (Бібліотека залежностей PyKalman) - бібліотека, що використовується для наукових обчислень та технічних обчисленьОскільки Kalman Filter є статистичною моделлю, то відносно важко кодувати в мові програмування AFL, і тому ми покладаємося на Amibroker з Python COM Server та відносними бібліотеками пітона, які полегшують нашу роботу. Дані про ціни надсилаються від Amibroker до Python Com Server, а потім Python виконує обчислення фільтра калмана і повертається назад до Amibroker.Кроки, які слідують в "Аміброкері"1) Завантажте Kalman-AFL, встановіть та розпакуйте його 2) Скопіюйте файл pyKalman.py в папку \ python2.7 \ bin \ . І виконайте файл за допомогою команди python pyKalman.py у командному рядку, як показано нижче3) Скопіюйте файл PyAFL - Kalman Filter.afl і вставте файл у папку \ Amibroker \ Formulas \ Basic Charts4) Відкрийте нову порожню діаграму і застосуйте PyAFL - Kalman Filter.afl до нього.5) Тепер клацніть правою кнопкою миші над діаграмами -> перемістіть параметри та змініть між Kalman і UnScented Kalman, щоб обчислити відповідний статистичний інструмент.Інцидент, якщо ви дуже нове для Python, це підручник щодо встановлення пітона та відповідної бібліотеки пітона.

Як обчислити коінтеграцію за допомогою Amibroker і Python

Як обчислити коінтеграцію за допомогою Amibroker і Python

Коінтеграція використовується в Статистичному арбітражі для пошуку найкращої пари акцій (Pair Trading), щоб тривати в одному фонді та короткочасно (Competitive peers), щоб генерувати прибутки.

Який клас активів забезпечує максимальну прибуток і мінімальний ризик у торгівлі

Який клас активів забезпечує максимальну прибуток і мінімальний ризик у торгівлі

Лістингові опціони пропонують найбільший потенційний прибуток будь-якого інвестиційного інструменту. Прибуток на 100 відсотків і більше. З іншого боку, ризик обмежується початковими грошовими витратами.

Топ Quant C ++ бібліотека для кількісних фінансів

Топ Quant C ++ бібліотека для кількісних фінансів

Починаючи від алгоритмічної торгівлі до проблем фінансової інженерії, бібліотеки C ++ відіграють ключову роль у обчислювальних інтенсивних частинах, що, по суті, вимагає висококваліфікованих фахівців у галузі фінансів, математики та статистики.

Висока частотна торгівля фактами: Індійські ринки

Висока частотна торгівля фактами: Індійські ринки

Коли мова заходить про управління фондами та масштабованість ... HFT не вдається?"HFT у моєму досвіді відноситься до одного класу активів, в якому ви можете управляти певним відсотком коштів з більшою дохідністю, ніж Індекс" - За Локешем Маданом"Повернення HFT залежить не тільки від стратегій, які залежать від безперервних зусиль, спрямованих на вдосконалення технологій". Локес Мадан.У Індії я зустрічаю так багато провідних брокерів HFT Desk, що їх повернення в HFT не настільки послідовне. Коли вони інвестують у високі технології та розвивають свої власні Внутрішні затримки управління замовленням двигуна, вони отримують більше 50% віддачі в рік. Якщо вони постійно не оновлюють свої технології, то їх повернення загартоване і знижується в діапазоні 25 - 30%. Але клас активів HFT не є масштабованим, це основна проблема, яку я бачу. Якщо у вас 500 Кг фонду і ви хочете відповідати 50% повернення, використовуючи HFT стратегії, то це не може бути можливим в Індії atleast.Якщо ви потрапите до п'ятірки найнижчих можливих варіантів затримки з вами (до 10-ти мікро-секунди "Торгівля" Не враховуйте обчислення "), то ви отримуєте прибуток від 80 до 100% річних. Але з останніх двох років такий зміщення відбувався через 6 місяців, тобтоНайкращий виконавець з точки зору власного брокеру з Індії.2008 - 2010 - Відкрите майбутнє2010 - 2012 рр. - OPG(З 2012 року Брокер починає інвестувати в розвиток житла. Поступово, тому що внаслідок збільшення конкуренції і зараз ніхто не може перебувати більше 6 місяців у діапазоні повернень вище 50%).2012 р. - 2013 р. - ЦББ Делі та Долат, столиця Мумбаї2013 - 2013 - Adroit приходить у грі, але життя тривало не більше 6 місяцівЗавершення 2013 року до - безпека тембрів потрапляє в картинку .Як я вже казав, на початку ніхто не постійно інвестує в модернізацію технологій."2013 FPGA з'являється на фотографії в NSEIndia різних постачальників, але більшість з них падає. В даний час найкраща мінімально можлива затримка досягається завдяки використанню однієї розробленої в Індії програмного забезпечення в Індії ".Стратегії HFT мають обмеження на розміщення фонду.Локеш МаданMD Algo Trading India LLC MD StartUp Seed Funding Capital Limited

Quantcon 2015 - пряма трансляція

Quantcon 2015 - пряма трансляція

QuantCon 2015 - руйнівна торгова подія квантів - розщепить існуючі стіни для алгоритмічної торгівлі, надаючи вам внутрішній вигляд інструментів і наборів вмісту, які зазвичай доступні лише для Уолл-стріт.

ТЕТА ТРЕЙДИНГ: практичний підхід до торгових можливостей з використанням розкладу часу

ТЕТА ТРЕЙДИНГ: практичний підхід до торгових можливостей з використанням розкладу часу

THETA TRADING: Практичний підхід до опціонів торгівлі за допомогою TIME DECAY від Lokesh MadanРозпад часу може бути чудовою річчю для продавця варіантів. Фактично, це рушійна сила так званих стратегій, що генерують дохід .

Наступні трильйони доларів в Fintech

Наступні трильйони доларів в Fintech

Попередження про спойлер: це не про платні додатки! Це трохи про Роботи, але не Robo Advisors. Той, хто повинен був розбагатіти, пише їх, дуже багато. Жорстка удачаЯ прочитав про нудне злиття менеджерів фондів у Великобританії нещодавно.

Як придбати історичні або живі ринкові дані

Як придбати історичні або живі ринкові дані

Типи даних, що використовуються в торгівлі. Дані можна визначити як статичні або динамічні. Статичні дані - це дані, які не дуже часто змінюються, тоді як динамічні дані - це дані, які постійно змінюються з часом.

NestRTD - Гніздо / Тепер до Feeder Amibroker - Open Source (GPL)

NestRTD - Гніздо / Тепер до Feeder Amibroker - Open Source (GPL)

[Витяг із Форуму Traderji] Amibroker Feeder - клієнт RTD для C ++ для Nest / NOW, який передає дані в реальному часі до Amibroker. Ця утиліта також включала в себе основний інструмент для закупівлі для імпорту статистики VWAP / таблиці даних Nest Plus (нещодавно josh1 має автоматичний засіб закупівлі випуску), інструменти базуються на утиліті RTNOW від josh1Відео Підручник з вилучення даних з торговельного термінала гнізда до Amibroker з використанням Nest RTD Переваги над використанням RTNOW - Не потрібно використовувати Excel. Використовує менше ресурсів. - Більш точні дані, оскільки ми збираємо кожний зворотний виклик з RTD. Якщо ви відкриєте діаграму в терміналі Nest і порівняєте, бари, як правило, повинні відповідати. Нижчі дані часової рамки є точнішими.Недоліки- Тільки для NEST / NOW - Немає графічного інтерфейсу. Створіть його, якщо зможете і поділитися ним за допомогою GPLv3. Тільки потрібно налаштувати деякі файли і запустити exe в будь-якому випадкуІнструкції з Інсталяції1) Налаштуйте DB Amibroker (внутрішньоденні налаштування) та Nest, як це описано в інструкціях з Josh1 RTNOW 2) Скопіюйте rtd.format, backfill.format в папку AmiBrokerFormats 3) Читання та налаштування settings.ini в NestRTD / ABBackFill. Для "Тепер" обов'язково змініть значення RTDServerProgID на Now.ScripRTD разом з ідентифікаторами ідентифікаторів / полем скриптів 4) Після завершення налаштування виконайте команду exe (для заповнення, спочатку заповніть дані у VWAP.txt / DataTable.txt). 5) Приклад налаштування багатьох запасів Ейнштейна - settings.ini 6) Якщо ви отримуєте помилку Runtime C + +, встановіть їїЛіцензія 1) Інструменти випускаються згідно з GPL 3. 2) Це безкоштовно для життя. Це не ідея створення грошей. Немає одночасного внеску, не існує регулярного внеску. Серверних перевірок немає. 3) Ви можете змінювати код та розповсюджувати його. Якщо ви його поширюєте, вам доведеться випустити його під GPL3, надавши тим же правам інші, як і я вам.Підтримка Підтримка не надана. Інструменти були перевірені на Nest та Now за допомогою josh1. Я не маю часу на руку тримати когось. Будь ласка, намагайтеся прочитати інструкції. Будь-ласка, допоможіть іншим, якщо це можливо. Вікі в github можна редагувати публічно. Неправильно перевіряйте потік один раз, але не регулярно.Ісходний код Основна інформація та посилання Якщо ви хочете зрозуміти / змінити код - тут є деяка інформація та деякі посилання на ресурси - Код infoЗавантажте останню версію NestRTD

Технічні стратегії високочастотної торгівлі Практичні приклади.

Технічні стратегії високочастотної торгівлі Практичні приклади.

Технічні стратегії високочастотної торгівлі Практичні приклади.Примітка. Згідно з угодою, що не розкривається, з постачальником стратегії, ми не можемо розкрити назву акцій.